Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Besch...
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| Format: | Book Chapter |
| Published: |
KIT Scientific Publishing
2010
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| Online Access: | Get Fullteks DOAB: description of the publication |
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| Summary: | Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik. |
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| Physical Description: | 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.) |
| ISBN: | KSP/1000018070 9783866445178 |
| Access: | Open Access |