PEMODELAN RETURN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (TGARCH)
Model ARIMA adalah salah satu pemodelan yang dapat diterapkan pada data runtun waktu. Dalam pemodelan ARIMA terdapat asumsi bahwa varian residualnya konstan. Data runtun waktu finansial khususnya return indeks harga saham gabungan biasanya memiliki kecenderungan berubah secara cepat dari waktu ke wa...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
2016-08-30.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.undip.ac.id/51515/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!