PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
Pengukuran risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam analisis keuangan. Value at Risk (VAR) merupakan bagian dari manajemen risiko yang telah menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan untuk pengukuran risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar volatilitas harga sah...
Saved in:
Main Author: | Akbar, Setia (Author) |
---|---|
Format: | Academic Paper |
Published: |
2016-04-14.
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.upi.edu/27989/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PEMODELAN TINGKAT INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
by: Wahyudi, Omy
Published: (2015) -
PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) (Studi Kasus pada Return Harga Saham PT. Wijaya Karya)
by: Ratnasari, Dwi Hasti
Published: (2014) -
PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) (Studi Kasus pada Return Kurs Rupiah terhadap Dollar Australia)
by: FEBRIANA, DIAN
Published: (2014) -
PEMODELAN RETURN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (TGARCH)
by: SAIDA, MAIDIAH DWI NARURI
Published: (2016) -
PERAMALAN VOLATILITAS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH : Studi pada Negara-Negara di ASEAN Tahun 2011-2017
by: Lia Puspa Anggita, -
Published: (2018)