PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
Pengukuran risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam analisis keuangan. Value at Risk (VAR) merupakan bagian dari manajemen risiko yang telah menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan untuk pengukuran risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar volatilitas harga sah...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
2016-04-14.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.upi.edu/27989/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!