PENERAPAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM
Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan pemerintah atau pemilik saham. Kegiatan yang terjadi di pasar modal adalah kegiatan investasi. Indeks h...
Saved in:
Main Author: | Gusti, Resi Tri Anugrahing (Author) |
---|---|
Format: | Academic Paper |
Published: |
2017-05-17.
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.upi.edu/28967/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PERAMALAN VOLATILITAS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH : Studi pada Negara-Negara di ASEAN Tahun 2011-2017
by: Lia Puspa Anggita, -
Published: (2018) -
PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) (Studi Kasus pada Return Harga Saham PT. Wijaya Karya)
by: Ratnasari, Dwi Hasti
Published: (2014) -
PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI FUNGSI STEP
by: SARI, DITA RULIANA
Published: (2015) -
Peramalan Penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan Metode ARIMA dan Artificial Neural Network (ANN)
by: IRNAWATI, Ika
Published: (2022) -
VOLATILITAS HARGA SAHAM EMERGING MARKET PADA "EAGLEs COUNTRY" (Pengujian Model GARCH terhadap Harga Saham Gabungan Negara Brazil, China, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki)
by: Sulastri, _
Published: (2016)