PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM
Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati investor namun seringkali mempunyai risiko yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kajian risiko baik untuk saham tunggal maupun saham portofolio. Value at risk (VaR) merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam pengukuran r...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
2016-08-30.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.undip.ac.id/51491/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Internet
http://eprints.undip.ac.id/51491/3rd Floor Main Library
| Call Number: |
A1234.567 |
|---|---|
| Copy 1 | Available |