PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM
Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati investor namun seringkali mempunyai risiko yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kajian risiko baik untuk saham tunggal maupun saham portofolio. Value at risk (VaR) merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam pengukuran r...
Saved in:
Main Author: | AMBARSARI, AYU (Author) |
---|---|
Format: | Academic Paper |
Published: |
2016-08-30.
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.undip.ac.id/51491/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Extreme Values and Financial Risk
by: Stephen Chan (Ed.)
Published: (2019) -
PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) (Studi Kasus pada Return Kurs Rupiah terhadap Dollar Australia)
by: FEBRIANA, DIAN
Published: (2014) -
PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
by: Akbar, Setia
Published: (2016) -
PENENTUAN VALUE AT RISK SAHAM KIMIA FARMA PUSAT MELALUI PENDEKATAN DISTRIBUSI PARETO TERAMPAT (Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Kimia Farma Pusat Periode Oktober 2009 - September 2014)
by: ZUMROHTULIYOSI, DEDE
Published: (2015) -
PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI PENENTU PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Kasus: Index Saham Kelompok SMinfra18)
by: PRADANA, DANANG CHANDRA
Published: (2015)